Однако стратегии могут применяться ко всем фондовым индексам, следует только изменить положение защитной остановки, основываясь на марже, размере контракта и текущей волатильности.
Л. Вильямс, «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»Если бы маржа была $2,000, вы торговали бы 19 контрактами.
Л. Вильямс, «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»Мой подход состоял в исполь зовании процента от денег на счете, основанного на формуле Келли, делен ного на маржу.
Л. Вильямс, «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»Вы уверены, что вам придется пережить подобное, если не большее, проседание в будущем, поэтому лучше иметь достаточно денег для этого плюс маржу.
Л. Вильямс, «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»Си стема торгует бондами, которые требуют маржу в $3,000.
Л. Вильямс, «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»Необычно, правда, то, что эти сделки требовали маржу примерно в $8,000.
Л. Вильямс, «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»Тогда маржа была приблизительно $1,000 на контракт.
Л. Вильямс, «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»Во многих случаях она имела позиции, насчитывавшие суммарную маржу более чем $45,000, в то время как фактически имела на счете меньше $10,000.
Л. Вильямс, «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»Имеется большое количество ордеров по 1 и 2 лота, которые действительно сделали деньги, но подавляющая часть прибы ли получена от огромных позиций во внутридневной торговле или огромных позиций, когда требования к размерам маржи не соблюдались.
Л. Вильямс, «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»Каупервуд будет вести его счет на определенную, умеренную маржу, скажем, до десяти пунктов, таким образом, Стинер может считать, что деньги уже у него в кармане.
Т. Драйзер, «Трилогия желания. Финансист»